Риск-менеджер (ведущий эксперт в отдел анализа финансовой устойчивости) - вакансия

разработка методики и прототипов в MS Excel по расчету стоимости облигации с переменным купоном для прогнозирования денежных потоков по активу;

написание программного кода на Python/VBA расчета результата по финансовому инструменту по методу Монте-Карло. Визуализация результата в виде схемы;

выгрузка данных о сделках с активом (набором активов) определение ключевых участников определенного типа сделок и построение (визуализация) схемы взаимосвязей;

методологическая поддержка отдела автоматизации при разработке программного кода, в основе которого лежит расчетная модель (прототип). Тестирование полученного решения на реальных данных. Выявление недостатков (при наличии);

подготовка аналитической записки для руководителя по результатам проведенного стресс-тестирования с указанием ключевых выводов и выявленных рисков.

высшее образование (Математика, Управление рисками, Финансовые рынки);

преимуществом будет являться наличие CFA, FRM, аттестат ФСФР;

приветствуется опыт работы в НФО по направлению «риски» или «аналитик данных»;

умение строить финансовые модели, проводить самостоятельные расчеты и интерпретировать результат;

умение разработать методику и описать алгоритм расчета;

целостное представление о финансовом рынке (ценные бумаги, виды сделок, участники рынка) и рисках, присущих финансовым инструментам (рыночный риск, кредитный риск);

обязателен высокий уровень владения MS Excel;

опыт написания запросов SQL, навыки Python (или иного языка программирования) являются преимуществом;

опыт оценки (моделирования) структурных продуктов является значимым преимуществом.